国际期货主账户套利策略实施流程

一、策略准备阶段**  

1. **品种选择**：筛选高相关性品种组合（如布伦特/WTI原油，相关性＞0.95）  

2. **参数优化**：基于5年历史数据测算价差区间（均值回归周期3-20天）  

3. **资金分配**：单策略资金占比≤10%，保证金使用率＜40%  

**二、实时监控执行**  

- **系统部署**：通过API直连交易所（延迟＜15ms）  

- **价差监控**：突破2.5倍标准差时自动暂停  

- **对冲调节**：动态调整对冲比例（维持Delta中性）  

**三、绩效评估优化**  

1. 每日核查交易成本（滑点＜预期收益25%）  

2. 月度评估夏普比率（目标＞2.5）  

3. 季度扩展新组合（如天然气与电力期货）  

Tags： 南昌国际期货  赣州外盘期货  福建外盘期货 

转载：感谢您对网站平台的认可，以及对我们原创作品以及文章的青睐，非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈，但转载请说明文章出处“来源演示站”。